深交所发布ESG评价方法 和ESG指数

作者： 安卓

随着“双碳”战略持续深入推进，深交中国ESG投资呈现快速发展态势，指数ESG投资理念逐步深入人心，深交ESG投资生态体系日益健全。指数

7月25日，深交深交所全资子公司深圳证券信息有限公司（下称“深证信息”）正式推出国证ESG评价方法，指数发布基于该评价方法编制的深交深市核心指数（深证成指、创业板指、指数深证100）ESG基准指数和ESG领先指数。深交

据了解，指数国证ESG评价方法旨在提供适应中国市场的深交ESG评价工具，在环境、指数社会责任、深交公司治理3个维度下，指数设置15个主题、深交32个领域、200余个指标，全面反映上市公司可持续发展方面的实践和绩效，为深交所进一步推动ESG指数及指数产品发展创新提供坚实基础。

评价方法遵循“立足本土、借鉴国际、特色鲜明、动态完善”原则，聚焦碳达峰碳中和、创新驱动发展、乡村振兴、共同富裕等国家战略目标，将国际ESG评价实践与深证信息长期研究经验相结合，探索构建了特色指标体系。

指标数据覆盖全部A股公司，指标评分基于客观规则和公开信息，评价结果每季度更新。从最新结果看，A股公司ESG绩效水平持续向好，尾部公司ESG表现改善明显，反映我国资本市场在服务可持续发展方面取得良好成效。

ESG基准指数定位于ESG投资业绩基准。（下称“深指ESG”）、（下称“创指ESG”）、（下称“100ESG”）分别以深证成指、创业板指、深证100为母指数，对其样本股按照所属国证一级行业及国证ESG评分从高到低排序，剔除ESG评分在所属行业内排名后20%的股票，选取其余股票构成指数样本股。

ESG领先指数定位于优质ESG投资标的，突出体现ESG因子收益表现。（下称“深指ESG领先”）、（下称“创指ESG领先”）、（下称“100ESG领先”）将对应核心指数的样本股按照ESG评分从高到低排序，深指ESG领先选取前200只股票作为样本股，创指ESG领先和100ESG领先各选取前50只股票作为样本股。

据测算，从基日2018年6月29日至2022年6月30日，深指ESG、创指ESG和100ESG的年化收益为9.4%、17.0%、11.7%，运行特征与母指数保持一致，日收益率相关系数均超过0.99，收益表现略有优势。深指ESG领先、创指ESG领先和100ESG领先的年化收益为9.8%、17.5%、14.0%，收益表现显著优于母指数，年化超额收益分别达1.5%、2.5%、2.5%。